An Introduction To Analysis Of Financial Data With R

An Introduction to Analysis of Financial Data with R PDF
Author: Ruey S. Tsay
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1119013461
Size: 23.91 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Business & Economics
Languages : un
Pages : 416
View: 3870

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An Introduction To Analysis Of Financial Data With R

by Ruey S. Tsay, An Introduction To Analysis Of Financial Data With R Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download An Introduction To Analysis Of Financial Data With R books, A complete set of statistical tools for beginning financial analysts from a leading authority Written by one of the leading experts on the topic, An Introduction to Analysis of Financial Data with R explores basic concepts of visualization of financial data. Through a fundamental balance between theory and applications, the book supplies readers with an accessible approach to financial econometric models and their applications to real-world empirical research. The author supplies a hands-on introduction to the analysis of financial data using the freely available R software package and case studies to illustrate actual implementations of the discussed methods. The book begins with the basics of financial data, discussing their summary statistics and related visualization methods. Subsequent chapters explore basic time series analysis and simple econometric models for business, finance, and economics as well as related topics including: Linear time series analysis, with coverage of exponential smoothing for forecasting and methods for model comparison Different approaches to calculating asset volatility and various volatility models High-frequency financial data and simple models for price changes, trading intensity, and realized volatility Quantitative methods for risk management, including value at risk and conditional value at risk Econometric and statistical methods for risk assessment based on extreme value theory and quantile regression Throughout the book, the visual nature of the topic is showcased through graphical representations in R, and two detailed case studies demonstrate the relevance of statistics in finance. A related website features additional data sets and R scripts so readers can create their own simulations and test their comprehension of the presented techniques. An Introduction to Analysis of Financial Data with R is an excellent book for introductory courses on time series and business statistics at the upper-undergraduate and graduate level. The book is also an excellent resource for researchers and practitioners in the fields of business, finance, and economics who would like to enhance their understanding of financial data and today's financial markets.







Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte

Einf  hrung in die Statistik der Finanzm  rkte PDF
Author: Jürgen Franke
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642170498
Size: 34.27 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 428
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Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte

by Jürgen Franke, Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte books, Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einführung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben. Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse. Die elektronische Version unter http://www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die Möglichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.







R F R Dummies

R f  r Dummies PDF
Author: Andrie de Vries
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 3527812520
Size: 20.51 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Computers
Languages : de
Pages : 423
View: 301

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R F R Dummies

by Andrie de Vries, R F R Dummies Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download R F R Dummies books, Wollen Sie auch die umfangreichen Möglichkeiten von R nutzen, um Ihre Daten zu analysieren, sind sich aber nicht sicher, ob Sie mit der Programmiersprache wirklich zurechtkommen? Keine Sorge - dieses Buch zeigt Ihnen, wie es geht - selbst wenn Sie keine Vorkenntnisse in der Programmierung oder Statistik haben. Andrie de Vries und Joris Meys zeigen Ihnen Schritt für Schritt und anhand zahlreicher Beispiele, was Sie alles mit R machen können und vor allem wie Sie es machen können. Von den Grundlagen und den ersten Skripten bis hin zu komplexen statistischen Analysen und der Erstellung aussagekräftiger Grafiken. Auch fortgeschrittenere Nutzer finden in diesem Buch viele Tipps und Tricks, die Ihnen die Datenauswertung erleichtern.







Angewandte Zeitreihenanalyse Mit R

Angewandte Zeitreihenanalyse mit R PDF
Author: Rainer Schlittgen
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3110423774
Size: 40.53 MB
Format: PDF
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 329
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Angewandte Zeitreihenanalyse Mit R

by Rainer Schlittgen, Angewandte Zeitreihenanalyse Mit R Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Angewandte Zeitreihenanalyse Mit R books, Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt. Die Methoden werden überwiegend anhand einfacher Situationen verdeutlicht und mittels zahlreicher realer Beispiele illustriert. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Geologie, Medizin und Meteorologie. Die umfassende Erfahrung des Autors auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse fließt an vielen Stellen in Form von Anwendungstipps ein. Dieser Text zur Zeitreihenanalyse ist der erste im deutschsprachigen Bereich, der auf der freien statistischen Programmierumgebung R basiert. In einem eigenen Kapitel wird eine kurze Einführung gegeben. Bei den Beispielen wird der zugehörige Code jeweils angegeben und kommentiert. Zudem enthält jedes Kapitel eine Übersicht über die entsprechenden R-Funktionen der verschiedenen R-Pakete. Die Neuauflage wurde akualisiert und unter anderem um ein Kapitel zu der Long-Memory-Prozessen erweitert.







Multivariate Time Series Analysis

Multivariate Time Series Analysis PDF
Author: Ruey S. Tsay
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1118617754
Size: 18.37 MB
Format: PDF, ePub
Category : Mathematics
Languages : un
Pages : 520
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Multivariate Time Series Analysis

by Ruey S. Tsay, Multivariate Time Series Analysis Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Multivariate Time Series Analysis books, An accessible guide to the multivariate time series toolsused in numerous real-world applications Multivariate Time Series Analysis: With R and FinancialApplications is the much anticipated sequel coming from one ofthe most influential and prominent experts on the topic of timeseries. Through a fundamental balance of theory and methodology,the book supplies readers with a comprehensible approach tofinancial econometric models and their applications to real-worldempirical research. Differing from the traditional approach to multivariate timeseries, the book focuses on reader comprehension by emphasizingstructural specification, which results in simplified parsimoniousVAR MA modeling. Multivariate Time Series Analysis: With R andFinancial Applications utilizes the freely available Rsoftware package to explore complex data and illustrate relatedcomputation and analyses. Featuring the techniques and methodologyof multivariate linear time series, stationary VAR models, VAR MAtime series and models, unitroot process, factor models, andfactor-augmented VAR models, the book includes: • Over 300 examples and exercises to reinforce thepresented content • User-friendly R subroutines and research presentedthroughout to demonstrate modern applications • Numerous datasets and subroutines to provide readerswith a deeper understanding of the material Multivariate Time Series Analysis is an ideal textbookfor graduate-level courses on time series and quantitative financeand upper-undergraduate level statistics courses in time series.The book is also an indispensable reference for researchers andpractitioners in business, finance, and econometrics.







Angewandte Empirische Methoden In Finance Accounting

Angewandte empirische Methoden in Finance   Accounting PDF
Author: Matthias Gehrke
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3110586258
Size: 14.47 MB
Format: PDF
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 339
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Angewandte Empirische Methoden In Finance Accounting

by Matthias Gehrke, Angewandte Empirische Methoden In Finance Accounting Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Angewandte Empirische Methoden In Finance Accounting books, In diesem Buch werden die wichtigsten empirischen Verfahren für eine Anwendung im Bereich Finance und Accounting und ggf. auch Risk Management dargestellt. Der Fokus liegt auf der durchgängigen konkreten Umsetzung an Anwendungsbeispielen unter Nutzung der frei verfügbaren Statistiksoftware R. Ergänzt wird dies durch die Darstellung wichtiger theoretischer Aspekte – diese stehen aber nicht im Vordergrund. Über ausführliche kapitelbezogene Literaturhinweise zu anderen Lehr- und Fachbüchern oder Journalbeiträgen kann die Theorie (und auch die Anwendung) bei Bedarf vertieft werden. Darüber hinaus werden Literaturhinweise zu ausgewählten Journalbeiträgen aus Wissenschaft und Forschung gegeben (ggf. als Zusatzmaterial zum Download), die diese Verfahren in einer wissenschaftlichen Fragestellung anwenden. Dies soll speziell den Lesern aus dem Studierendenumfeld Anregungen und Umsetzungsbeispiele für Masterarbeiten geben. Die Vorgehensweise in den einzelnen Abschnitten ist kleinteilig, so dass die Leser Schritt für Schritt an die verschiedenen wichtigen Aspekte für die einzelnen Fragestellungen herangeführt werden. Theorie und praktische Umsetzung finden im Wechsel statt. Ergänzend werden über die Webseite kommentierte Fallbeispiele angeboten.







Das Kapital Im 21 Jahrhundert

Das Kapital im 21  Jahrhundert PDF
Author:
Publisher:
ISBN: 9783838905488
Size: 69.24 MB
Format: PDF, ePub
Category :
Languages : de
Pages : 816
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Das Kapital Im 21 Jahrhundert

by , Das Kapital Im 21 Jahrhundert Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Das Kapital Im 21 Jahrhundert books,







Statistics And Data Analysis For Financial Engineering

Statistics and Data Analysis for Financial Engineering PDF
Author: David Ruppert
Publisher: Springer
ISBN: 1493926144
Size: 25.94 MB
Format: PDF
Category : Business & Economics
Languages : un
Pages : 719
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Statistics And Data Analysis For Financial Engineering

by David Ruppert, Statistics And Data Analysis For Financial Engineering Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Statistics And Data Analysis For Financial Engineering books, The new edition of this influential textbook, geared towards graduate or advanced undergraduate students, teaches the statistics necessary for financial engineering. In doing so, it illustrates concepts using financial markets and economic data, R Labs with real-data exercises, and graphical and analytic methods for modeling and diagnosing modeling errors. These methods are critical because financial engineers now have access to enormous quantities of data. To make use of this data, the powerful methods in this book for working with quantitative information, particularly about volatility and risks, are essential. Strengths of this fully-revised edition include major additions to the R code and the advanced topics covered. Individual chapters cover, among other topics, multivariate distributions, copulas, Bayesian computations, risk management, and cointegration. Suggested prerequisites are basic knowledge of statistics and probability, matrices and linear algebra, and calculus. There is an appendix on probability, statistics and linear algebra. Practicing financial engineers will also find this book of interest.







Datenanalyse Mit Stata

Datenanalyse mit Stata PDF
Author: Ulrich Kohler
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3110469502
Size: 65.13 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 526
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Datenanalyse Mit Stata

by Ulrich Kohler, Datenanalyse Mit Stata Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Datenanalyse Mit Stata books, Dieses Buch bietet eine Einführung in das Datenanalysepaket Stata und ist zugleich das einzige Buch über Stata, das auch Anfängern eine ausreichende Erklärung statistischer Verfahren liefert. „Datenanalyse mit Stata" ist kein Befehls-Handbuch sondern erläutert alle Schritte einer Datenanalyse an praktischen Beispielen. Die Beispiele beziehen sich auf Themen der öffentlichen Diskussion oder der direkten Umgebung der meisten Leser. Damit eignet sich diese Buch als Einstieg in Data Analytics in allen Disziplinen. Die neue Auflage bietet einen systematischeren Zugang zum Datenmanagement in Gegenwart von „Missing Values" und behandelt die in der Stata-Programmversion 14 implementierte Unicode-Codierung.







Analysis Of Financial Time Series

Analysis of Financial Time Series PDF
Author: Ruey S. Tsay
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 9781118017098
Size: 27.20 MB
Format: PDF
Category : Mathematics
Languages : un
Pages : 720
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Analysis Of Financial Time Series

by Ruey S. Tsay, Analysis Of Financial Time Series Book available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Analysis Of Financial Time Series books, This book provides a broad, mature, and systematic introduction to current financial econometric models and their applications to modeling and prediction of financial time series data. It utilizes real-world examples and real financial data throughout the book to apply the models and methods described. The author begins with basic characteristics of financial time series data before covering three main topics: Analysis and application of univariate financial time series The return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods Key features of the new edition include additional coverage of modern day topics such as arbitrage, pair trading, realized volatility, and credit risk modeling; a smooth transition from S-Plus to R; and expanded empirical financial data sets. The overall objective of the book is to provide some knowledge of financial time series, introduce some statistical tools useful for analyzing these series and gain experience in financial applications of various econometric methods.